III. Теория игр в применении к анализу теории фирмы

Современная теория фирмы развивается на основе использования инструментария теории игр. Теория игр не ставит своей задачей объяснить внутренний механизм реализации той или иной организационной структуры фирмы, причины возникновения фирмы и ее роль в экономике. Она принимает наличие фирм как некую данность, с которой приходится иметь дело, и исходит из того, что в эпоху всеобщей зависимости фирмы ведут себя стратегически – это новое положение, отличающее теорию игр и от технологической и от институциональной парадигм.

Стратегическое поведение означает, что каждая фирма, принимая то или иной решение, знает, что ее действия могут отразиться на том, какой вариант выберет конкурент и партнер. Поэтому и действует соответствующем образом, проигрывая вначале разные результаты развития ситуации.

Стратегическое взаимодействие фирм в условиях современной экономики - это сложный процесс формирования и корректировки ожиданий фирм, который невозможно описать на основе традиционных количественных методов анализа. А аппарат теории игр позволяет исследовать большое число рыночных стратегий от соглашений до ценовой дискриминации, грабительского ценообразования или вертикальных ограничений, выявляя весь спектр конкурентных и монопольных процессов.

Сложность конкурентных взаимодействий, как это выявляется с помощью инструментария теории игр, можно продемонстрировать на следующем простом примере.

Пусть в отрасли действует фирма 1. Фирма 2 решает, следует ли ей войти в данную отрасль. Рассмотрим два варианта развития событий в случае, если вторая фирма входит в отрасль. Отрасль может проявить два типа конкуренции – более жесткая форма – конкуренция по Бертрану – ценовая конкуренция, в результате которой цены опускаются до уровня предельных издержек выпуска, и более мягкая форма – конкуренция по Курно – конкуренция объемов продаж, в результате которой складывается цена равновесия, превышающая предельные издержки, хотя и меньше монопольного уровня. Пусть предельные издержки фирм одинаковы. И пусть е>0 – представляет собой уровень издержек входа (финансовые и прочие средства, необходимые для того, чтобы войти на рынок). Два сценария развития рынка представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1: Конкуренция по Бертрану

	Фирма 1
Фирма 2	Допустить вход	Не допустить входа
Войти	0; -е	ПМ-е; -е [N1]
Не входить	ПМ; 0 [N2]	ПМ; 0

Таблица 2: Конкуренция по Курно

	Фирма 1
Фирма 2	Допустить вход	Не допустить входа
Войти	ПС; ПС-е [N]	ПМ-е; -е
Не входить	ПС; 0	ПМ; 0

ПС означает прибыль в условиях равновесия Курно, ПМ – монопольная прибыль. Предполагается, что монопольная прибыль всегда выше прибыли фирмы в условиях равновесия Курно.

Для описания исхода игры – равновесия на рынке – в новой индустриальной экономике вводится новое понятие – равновесие по Нэшу (или Нэш-равновесие[109][55]). Равновесием по Нэшу (Нэш-равновесием) называет набор стратегий, максимизирующий целевую функцию каждого игрока – фирмы при неизменной оптимальной стратегии другого игрока. Нэш-равновесие показывает такую ситуацию на рынке, когда ни у одной фирмы не стимулов менять свое текущее поведение ни в качественном, ни в количественном отношении.

Как показывает этот пример, равновесие по Нэшу – стабильное состояние рынка – в первом случае будет при наличии на рынке одной фирмы, во втором случае – двух фирм. Другими словами, если конкуренция на рынке достаточно сильна, то рынок не оставляет места для второй фирмы, а если конкуренция демонстрирует невысокую степень жесткости, рынок в состоянии принять обе фирмы.

Теория игр в применении к анализу рынка показывает неоднозначность простой связи «структура-поведение» в олигопольных отраслях. Здесь высокий уровень конкуренции может сопровождаться высоким уровнем концентрации, так что только на основании формальных критериев концентрации – числа фирм в отрасли – невозможно сделать правильный вывод о степени конкурентности той или иной отрасли.

В последние годы на основе теории игр рождается еще один интересный подход к анализу поведения фирмы, конкуренции и конкурентных взаимодействий на рынках. Эта концепция, получившая название «концепция границ» (bounds approach), связана с исследованиями Лондонской школы экономики и, в частности, с работами Дж.Саттона[110][56].

Саттон исходит из принципиальной невозможности определения однозначной зависимости между уровнем концентрации (конкуренции) в отрасли и величиной отраслевой прибыли фирм применительно к сложным рынкам современной экономики. Нет необходимости в том, чтобы, как думали сторонники традиционных теорий, искать прямую ли или обратную зависимость этих двух величин (или каких-либо других величин, характеризующих параметры рынков). Рынки динамичны по своей природе. Поэтому единственно, что может сделать исследователь, - это указать на границы допустимых рыночных исходов. Можно выделить лишь верхнюю и нижнюю границы, в рамках которых результаты взаимодействия фирм будут стабильными (рис1).

 

Размер рынка

Уровень концентрации

 

Рис.1. Область допустимых конфигураций рынка

Если исследователь обнаруживает на каком-либо реальном рынке состояние дел, находящееся за пределами этих границ (для каждого рынка, разумеется, своих), это свидетельствует только о том, что данный рынок не является стабильным, и в ближайшем будущем следует ждать изменения его конфигурации в виде слияний, поглощений или, наоборот, разделений и выделений фирм-продавцов.

Особая роль в определении стабильных рыночных конфигураций отводится, согласно Саттону, необратимым издержкам. Необратимыми считаются издержки, которые вынуждена нести фирма, собирающаяся войти в отрасль, и которые не несут фирмы, уже действующие в отрасли. Необратимые издержки – это издержки входа, которые невозможно возместить в случае последующего выхода фирмы из отрасли.

Саттон выделяет два типа необратимых издержек – экзогенные и эндогенные издержки. В качестве экзогенных необратимых издержек берутся издержки лицензирования деятельности фирмы, а также издержки, связанные с выходом производства на минимально эффективный уровень. К эндогенным издержкам относятся расходы на рекламу (и прочие методы стимулирования сбыта) и расходы на НИОКР.

Динамика рынка трактуется Саттоном как двухстадийная игра. На первом этапе фирмы решают вопрос, стоит ли входить в отрасль. На втором этапе между фирмами, решившими войти в отрасль, развязывается конкуренция.

Отрасли, где необратимые издержки имеют преимущественно экзогенную природу, демонстрируют традиционную рыночную динамику. Если размер рынка невелик в соотношении с величиной экзогенных издержек, на таком рынке будет действовать относительно небольшое число фирм. Уровень концентрации будет уменьшаться с ростом размера рынка или с уменьшением величины необратимых издержек. Это - результат, на который указывает неоклассическая теория конкуренции. С другой стороны, при одинаковых размерах рынка и величин необратимых издержек уровень концентрации будет возрастать с ростом степени жесткости конкуренции между фирмами. Чем менее жесткой является ценовая конкуренция, тем выше получаемая фирмами прибыль, и тем большее число фирм может войти на рынок. Это – результат, который демонстрирует стратегическая теория игр. Таким образом, теория экзогенных необратимых издержек соединяет в себе черты и традиционной теории конкуренции и теории стратегических взаимодействий. Основной вывод данной теории таков: наличие необратимых издержек экзогенной природы порождает фрагментарную структуру рынка.

Если необратимые издержки имеют эндогенную природу, то ситуация на рынке в долгосрочном периоде отличается от того результата, которые предсказывают и неоклассическая теория и теория игр. Возьмем, к примеру, расходы на рекламу. Фирмы до определенного предела сами выбирают величину рекламных расходов. Чем больше расходы на рекламу (чем больше рекламируется товар), тем при прочих равных условиях, выше спрос на товар фирмы (выше готовность потенциальных потребителей платить за товар). Если потенциальный рынок товара достаточно велик, фирме сравнительно легко возместить расходы на рекламу за счет увеличения цены товара. Поэтому фирма будет наращивать рекламные расходы. С какого-то момента в действие вступит механизм эскалации расходов – величина расходов на рекламу перестанет быть делом свободного выбора фирмы, а станет необходимым элементов ее выживания. Большие расходы на рекламу могут себе позволить только достаточно крупные фирмы. А таких фирм на рынке будет немного. Фирма, собирающаяся войти на рынок, вынуждена будет затратить на рекламу даже больше, чем фирмы-старожилы рынка. Понятное дело, трудно ожидать полного возмещения подобных расходов в будущем, как бы хорошо ни шли дела на рынке. Следовательно, при вступлении в силу механизма эскалации только небольшое число фирм сможет выжить на рынке – уровень концентрации на таком рынке будет достаточно велик.

Если же рынок невелик (или практически не реагирует на методы стимулирования сбыта, как например, рынок промышленного оборудования), расходы на рекламу будут невелики, эти расходы достаточно легко могут быть осуществлены практически всеми фирмами рынка. Любая фирма, собирающаяся войти на рынок, сможет позволить себе подобные небольшие расходы на рекламу. На рынке будет функционировать довольно большое число сравнительно небольших фирм. Рыночная структура будет иметь фрагментарный (конкурентный) характер.

Итак, с ростом размера рынка, согласно традиционной точке зрения и теории экзогенных необратимых издержек, уровень концентрации будет уменьшаться вплоть до нулю (рынка совершенной конкуренции). Теория эндогенных необратимых издержек говорит, что подобного результата ждать не приходится. Уровень концентрации повышается и стабилизируется на некоем высоком показателе на всем протяжении существования данного рынка.

Подобная «странная» зависимость характерна и для взаимосвязи уровня концентрации на рынке и величиной расходов на НИОКР.

Эмпирические исследования последний лет показали, что, как правило, в высокотехнологичных отраслях преобладает концентрированная структура – несколько крупных фирм доминируют в подобных отраслях. Однако есть отрасли и сектора экономики, где наличие больших расходов на НИОКР сопровождается деятельностью довольно-таки значительного числа фирм. Как можно объяснить подобные факты с позиции теории конкуренции?

Традиционная теория предполагает наличие положительной зависимости между уровнем расходов на НИОКР и уровнем отраслевой концентрации. Уровень расходов на НИОКР создает существенные барьеры входа для новых фирм в отрасль, так что только немногие фирмы могут продолжать действовать в подобных отраслях, в долгосрочном периоде в данных отраслях будет высокий уровень концентрации. Однако традиционная теория не отвечает на вопрос, что определяет что: высокий уровень расходов на НИОКР ведет к высокому уровню концентрации на рынке, или крупные фирмы на высоко концентрированных рынках могут позволить себе нести высокие расходы на НИОКР?

Эмпирические исследования также не дают однозначный ответ на вопрос о взаимосвязи расходов на НИОКР и уровня отраслевой концентрации. Большинство исследований демонстрируют положительную корреляцию. Однако есть работы, где дается отрицательная или немонотонная зависимость. Более того, когда в исследования включаются отраслевые мнимые переменные (dummy), существенная часть объяснений регрессионных уравнений может быть отнесена на их счет.

Саттон анализирует инновационную деятельность фирм с позиции наличия нескольких конкурирующих траекторий вложения средств. У каждой фирмы есть выбор: вкладывать большую часть средств в одну-две траектории исследований или распределить примерно равномерно средства между всеми имеющимися на данный момент траекториями инновационной деятельности. В зависимости от того, на сколько сильными являются связи между конкурирующими траекториями – являются ли продукты, представленные инновационной деятельностью, близкими заменителями друг друга и существующих прошлых товаров, на сколько легко можно перебросить средства с развития одной технологии на усовершенствование другой производственной технологии и т.д. – можно выделить два типа отраслей. Если связи оказываются достаточно сильными (по Саттону, такая отрасль называется “отраслью с высокой альфа”), то при сосредоточении усилий на одной траектории инноваций фирма может совершить “большой скачок” – резко оторваться от прочих конкурентов, первой завершить открытие и запатентовать его и оказаться в преимущественном положении на продуктовом рынке, если и не монополистом, то доминирующей фирмой с высокой рыночной властью.

Если же связи между траекториями и как со стороны спроса, так и со стороны предложения, будут слабыми (по Саттону, “отрасль с низкой альфа”), то не имеет смысла расходовать все усилия на одну область инноваций. Даже если фирма вырвется вперед, ее преимущества первого хода будут мало заметными, большие расходы на НИОКР не принесут нужной отдачи, рыночная власть не будет играть практически никакой роли. В таких отраслях фирмы и не будут стремиться к “большому скачку”, равномерно распределяя средства между многими направлениями НИОКР.

Таким образом, особенностью инновационного рынка оказывает решающее воздействие на тип конкуренции и на ее исход. В отраслях с высокой альфа (с большой долей расходов на НИОКР в объеме продаж фирм) жесткость конкуренции приводит к выживанию только достаточно крупных фирм. Структура рынка будет довольно-таки концентрированной. В отраслях с низкой альфа (с низкой долей расходов на НИОКР в объеме продаж фирм) конкуренция оказывается слабой, большое число фирм может продолжать свою деятельность, структура рынка будет ближе к конкурентной.

IV. Выводы и рекомендации для российской экономической науки.

В российской экономической науке можно выделить три группы работ. Наиболее многочисленной является группа эмпирических исследований поведения российских предприятий и их внутренней структуры. Работы данной группы сосредотачивают свое внимание на особенностях функционирования предприятий в период перехода к рыночным отношениям, на проблемах, вызванных своеобразием переходных форм. К несомненным достоинствам подобных исследований можно отнести значительный эмпирический материал, которые собирают авторы, включая разнообразные опросы и интервью с руководителями предприятий. Однако в этих работах если и делаются обобщения аналитического характера, они выражаются по преимуществу в наиболее простой форме, в виде ряда классификаций.

Вторая группа работ состоит из исследований, построенных на моделировании того или иного поведения российских предприятий, которые авторы считают типичным для современного этапа развития российской экономики. Эти работы делают акцент на анализе уровня концентрации в российской промышленности, оценки степени монополизации экономики, а также исследовании ценовых и неценовых параметров деятельности российских фирм. При моделировании поведения российских предприятий используется неоклассический анализ, в котором стандартные параметры заменяются особенностями переходной экономики, в частности, вводятся такие критерии, как бартер и давальчество.

Среди недостатков данной группы работ следует выделить особо однонаправленность и заданность результата. Так фирма понимается однозначно только как организация, максимизирующая прибыль. А своеобразие российских предприятий сводится к использованию вместо одних переменных в математических моделях другими.

К третьей группе работ можно отнести исследования внутренней структуры и структуры собственности российских предприятий, а также контрактных отношений, существующих в российской экономике, исследования, базирующиеся на институциональном подходе. И хотя в данном случае применяются понятия институциональной теории, речь идет по сути о тех же эмпирических работах, но только подбор данных осуществляется по несколько другим критериям.

Таким образом, российская экономическая наука в ее части, посвященной анализу поведения предприятий – главного производящего субъекта экономики, отстает от мировых стандартов.

Что же можно было бы сделать, чтобы улучшить ситуацию?

Решение проблемы повышения уровня и значимости российских исследований поведения фирмы, по-видимому, требует использования качественно новых подходов к подбору и оценке эмпирического материала, доступного исследователям в области теории фирмы. Необходимы творческое переосмысление тех подходов в теории фирмы, которые существуют в настоящее время в мировой экономической науке, и их интеграция в единую теорию фирмы. Особенности поведения и функционирования российских предприятий могут быть переоценены таким образом, чтобы занять свое специфическое место в общей теории фирмы, как особый случай развития ситуации при предпосылках транзитивной экономики.

 

[111][1] А.Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Книга 1. М., 1997, С.10.

[112][2] Там же, с.11

[113][3] Там же, с.14

[114][4] Там же, с.14-15

[115][5] Там же, с.15

[116][6] Там же, с.21

[117][7] Там же, с.57

[118][8] Там же, с.57-58

[119][9] Там же, с.59

[120][10] Там же, с.62

[121][11] Там же, с.145

[122][12] Там же, с.117

[123][13] Там же, с.117

[124][14] Там же, с.127

[125][15] Маршалл А. Принципы экономической науки. Т.1, М., 1993, гл.9

[126][16] Там же, с.347

[127][17] Там же, гл.11.

[128][18] Там же, с.375

[129][19] Там же, т.2. с.65

[130][20] Там же, т.2, гл.4.

[131][21] Там же, с.37-42

[132][22] Там же, с.194.

[133][23] Хикс Дж. Стоимость и капитал. М., 1993. С.177.

[134][24] Там же, с.183

[135][25] Там же, с.229

[136][26] Там же, гл.23

[137][27] Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1986, с.102.

[138][28] Теоретическое обоснование см. там же, гл.7.

[139][29] Там же, С.137.

[140][30] Там же, С.142.

[141][31] Там же, С.238.

[142][32] Там же, С.223.

[143][33] Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М., 1996, с.82.

[144][34] Там же, с.84.

[145][35] Там же, с.131.

[146][36] Там же, с.148-154.

[147][37] Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995, с.130.

[148][38] Там же, с.152-153.

[149][39] Там же, с.148.

[150][40] Baumol W. On the Theory of Oligopoly. Economica. 1958. N.25. PP.187-198; Baumol W. On the Theory of the Expansion of the Firm. American Economic Review. 1962. N.52. PP. 1078-87.

[151][41] Marris R. A Model of the Managerial Enterprise. Quaterly Journal of Economics. 1963. N.77. PP.185-209; Marris R. The Economic Theory of Managerial Capitalism. L., 1966. PP. 249-265.

[152][42] Coase R. The Nature of the Firm. Economica. 1937. N4. Pp.386-405; а также Lecture on The Nature of the Firm. Journal of Law, Economics, and Organization. 1988. N.4. PP.33-47

[153][43] Knight F. Risk, Uncertainty and Profit. New York. 1965.

[154][44] Bocquet R., Servais O. Concurrence et cooperation. Une approche du systeme industrial par les conventions. Dans Firms et economie industrielle. Paris. 1997, P.21-38

[155][45] Там же, Р.29.

[156][46] Уильмсон О. Экономические институты капитализма. С-П., 1996. С.105, 109

[157][47] Williamson O. The Firm as a Nexus of Treaties: an Introduction. In The Firm as a Nexus of Treaties. L., 1990, p.12.

[158][48] Уильмсон О. Экономические институты капитализма. С-П., 1996. С.48.

[159][49] Там же, с.97-100

[160][50] Там же, с.118-119.

[161][51] Основные идеи изложены в работах: Hart O. Firms, Contracts and Financial Structure. Oxford. 1995; Grossman S., Hart O. The Costs and Benefits of ownership. Journal of Political Economy. 1986. N94, PP.691-719; Hart O., Moore J. Property Rights and the Nature of the Firm. Journal of Political Economy. 1990. N98, PP.1119-1158.

[162][52] Hart O. Firms, Contranct, and Financial Structure. Oxford. 1995. Ch.2. Pp.27-55.

[163][53] См., например, Andreff W. La disparition de la firme et du systeme productife national comme issue de la mondialisation du capital? Dans Firm et economie industrielle. Paris. 1997. P.77-100

[164][54] См, например, Rizopoulos Y. Marches, organisations, reseaux: alternatives ou complementarites? Dans Firm et economie industrielle. Paris. 1997. P.369-388.

[165][55] В честь американского экономиста Нэша, предложившего эту идею в теории игр, откуда она перешла и в экономику.

[166][56] Наиболее фундаментальными его работами являются: Sutton J. Sunk Costs and Market Structure. MIT Press. 1991; Sutton J. Technology and Market Structure. MIT Press. 1998.