Сущность стабильности банковской системы

Различные аспекты поддержания стабильности и надежности российской банковской системы постоянно находятся в поле зрения, как исследователей, аналитиков, так и банковских работников. Столь пристальное внимание обусловлено, в частности, процессами наращивания объемов банковского капитала, введением МСФО, стремлением к вступлению страны в ВТО, увеличением количества банков с иностранным участием, высокими показателями концентрации активов в Центральном федеральном округе. Одной из задач Банка России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» является развитие и укрепление банковской системы страны. В связи с этим правомерна постановка вопроса о разработке мероприятий, направленных на повышение ее устойчивости.

Для характеристики экономического содержания понятия «стабильность банковской системы» важно, прежде всего, рассмотреть понятие «стабильность коммерческого банка» как элемента указанной системы. В экономической литературе понятие финансовой стабильности нередко отождествляется со стабильностью банка либо характеризуется как составляющая последнего. Так, для определения понятия стабильности коммерческого банка предлагается рассмотреть структурные составляющие ее общеэкономического содержания, такие, например, как: капитальная, коммерческая, функциональная, организационно-струк­турная и финансовая. В нормативных документах Банка России ис­пользуется понятие финансовой устойчивости банка, для оценки которой рекомендуется применять показатели оценки капитала; активов; качества управ­ления банком, его операциями и рисками; доходно­сти; ликвидности. В других источниках даются более общие определения стабильности коммерческого банка. Она трактуется, как способность последнего выполнять на заданном обществом уровне присущие ему функции и роль в экономике вне зависимости от воздействия внешних и внутренних сил, препятст­вующих их осуществлению.

Представляется целесообразным дать определе­ние стабильности коммерческого банка не только исходя из специфики банковской деятельности, но, прежде всего, учитывая положения теории стабильности и устойчиво­сти, равновесия и движения механических систем. С учетом изложенного, под стабильностью банка следу­ет понимать его способность возвращаться в состоя­ние равновесия после дестабилизирующего воздействия, при этом параметры деятельности банка должны колебаться в пределах, определяющих область стабильности и выходящих за границы допустимых значе­ний данных параметров, позволяющих банку вернуть­ся в эти границы.

Несмотря на довольно широкое использование рассматриваемого понятия, его определения приводятся крайне редко. Так, в работе С. М. Ильясова, посвященной непосредственно изучению стабильности банковской системы, дается следующее определение: «экономическая сис­тема (в том числе и банковская) функционирует стабильно по определенному параметру, если отклоне­ние данного параметра не превышает допустимой величины, а помехи могут быть компенсированы в определенных пределах». При этом следует согла­ситься с выводом автора о целесообразности рассмот­рения области стабильности, которая знаменует со­бою определенную систему параметров, переход за границы которых приводит систему из устойчивого состояния в неустойчивое.

По мнению Г. Г. Фетисова, «стабильность бан­ковской системы - это такое комплексное позитивное состояние, которое характеризуется развитием каче­ственных параметров ее деятельности и деятельности ее отдельных элементов во взаимодействии с интере­сами экономики».

В приведенных определениях понятия стабильности банковской системы нашла отражение такая характеристика, как способность поддерживать пара­метры функционирования в определенных границах, несмотря на воздействие различных дестабилизи­рующих факторов. В то же время необходимо отме­тить, что в них не учтена принадлежность банковской системы к числу больших нелинейных систем, имеющая прямое отношение к такой ее характеристи­ке, как устойчивость. Для перехода от рассмотрения понятия «стабильность банка» к понятию «стабильность банковской системы» в первую очередь следует принимать во внимание системные свойства, наличие которых свидетельствуют о том, что характеристика банковской системы значительно шире и сложнее суммы характе­ристик действующих в ее рамках банков. Это означает, что для полного анализа банковской системы, рассмотрения ее характеристик, в том числе и такой из них, как стабильность и надежность, невозможно применение лишь аналитических процедур, требующих соблюдения двух условий:

- Взаимодействие между частями рассматриваемой совокупности должно отсутствовать или быть пренеб­режимо малым для поставленной цели исследования;
- Отношения, описывающие поведение частей, должны быть линейными.

Исходя из общей теории систем, при соблюдении данных условий можно говорить о суммативности характеристик рассматриваемой совокупности, выра­жающейся, например, в том, что наложение частных процессов позволяет получить процесс в целом. На­против, для совокупностей, состоящих из взаимодей­ствующих элементов, т. е. систем, эти условия не могут выполняться. Отсюда возникает проблема необ­ходимости учета взаимосвязей и свойств системы, не сводящихся к сумме свойств отдельных элементов, с целью оценки ее стабильности.

При характеристике стабильности и надежности банковской системы необходимо учитывать наличие структурных изменений и соответственно ее способность нивели­ровать эти изменения и переходить в новое равновес­ное состояние.

Как и всякой сложной системе, банковской сис­теме должно быть присуще свойство самоорганиза­ции. С целью ответа на вопрос о том, действительно ли это свойство присуще банковской системе, рас­смотрим необходимые условия возникновения явле­ний самоорганизации с точки зрения их наличия в банковской системе.

Первое. Система является открытой, т. е. возмо­жен обмен энергией, веществом, информацией с ок­ружающей средой. Этим свойством банковская сис­тема как часть экономической системы страны в це­лом обладает.

Второе. Процессы в системе происходят согла­сованно. В банковской системе примерами таких про­цессов могут служить изменения в работе коммерче­ских банков в соответствии с требованиями централь­ного банка, а также развитие филиальных сетей бан­ков на различных территориях, прямых межбанков­ских отношений, наличие общих тенденций в работе коммерческих банков.

Третье. Отклонения от равновесия превышают критические значения. Существенные отклонения характеристик банковской системы наблюдаются, в частности, в периоды кризисов.

Четвертое. Процессы рассматриваются в таком диапазоне параметров, когда для их описания необхо­димы нелинейные математические модели. Благодаря своей сложности и нестабильности влияния внешних факторов банковская система вполне удовлетворяет этому условию. Таким образом, для характеристики понятия стабильности банковской системы необходимо учиты­вать ее структурную устойчивость и наличие явлений самоорганизации, а само понятие «стабильность бан­ковской системы» может быть охарактеризовано как способность благодаря таким параметрам, как: струк­турная устойчивость, самоорганизация, поддержание устойчивости коммерческих банков, входящих в сис­тему, а также управляющее воздействие центрального банка страны возвращаться в равновесное состояние, несмотря на возмущающие воздействия внутренних и внешних факторов.

Потеря стабильности банковской системы может произойти по различным причинам, среди которых в первую очередь следует отметить: изменения пара­метров системы, негативные внешние воздействия, нарушение связей внутри системы либо внешних свя­зей элементов системы, изменение структуры систе­мы, ухудшение состояния денежного обращения, возникновение проблем в работе платежных систем, фондового и валютного рынков.